استراتيجيات التداول في ماتلاب

بينما أنا أحب حيث هذا السؤال هو ذاهب، أود أن أقترح لجعله قليلا أكثر واقعية. ما هي أجزاء من عملية backtesting تريد أن تعلم هذا يمكن أن تتراوح في أي مكان من تقدير العودة فقط العادية، حيث عوائد المحافظ الاستثمارية من الاستراتيجية الخاصة بك والتي تعطى للتنفيذ محفظة حكم تشكيل الكاملة حسابيا. كونستانتين 30 ديسمبر 14 في 21:06 أن نكون صادقين أنا دون ماكسيم 30 ديسمبر 14 في 21:31 الفكرة العامة لالأوراق المالية، وسوف backtest بسيطة تتكون عادة من خطوتين: احتساب العائد محفظة الناجمة عن حكم تشكيل محفظتك ( أو استراتيجية التداول) المخاطر للتكيف من عوائد المحافظ الاستثمارية باستخدام نموذج تسعير الأصول الخطوة 2 هو مجرد الانحدار وحسابيا بسيطا جدا في Matlab. ما ق اصعب هو تنفيذ الخطوة 1، والتي سوف تتطلب منك أن تكون مريحة جدا في Matlab، وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك. إذا كنت تعرف كيفية القيام الانحدار عملية شريان الحياة في Matlab، ما يجب التركيز عليه هو كل أنواع التلاعب المصفوفة. تنفيذ في Matlab محفظة تشكيل وعوائد حساب لإعطاء لكم مثالا على الكيفية التي يمكن بها تنفيذ استراتيجية التداول البدائية في Matlab، دعونا نفترض البيانات العائد الشهري ومدة عقد موحدة من شهر واحد على الأصول ن على مدى فترات ك، حيث كنت في و ك في. افتراض عدم وجود تغييرات في تكوين الكون الأسهم الخاصة بك، والعودة بك المصفوفة X هو من أبعاد ك ن مرات. X تبدأ خ خ نهاية أين يتم احتساب العوائد كما س فارك -1. على افتراض أن معيار الاختيار هو نوع من الخصائص الأسهم التي تتوفر في تكرار شهري، سيكون لديك أيضا الخصائص المصفوفة C. أنت ثم يمكن كتابة الخوارزمية التي تحدد تلك الإدخالات في C التي تلبية معيار اختيارك (على سبيل المثال يتجاوز عتبة معينة)، ويستعاض عن الإدخالات المقابلة (حيث ط و ر هي نفسها) من مصفوفة المؤشر الأول (التي تمت تهيئة باعتباره صفر مصفوفة باستخدام الأصفار وظيفة) بأخرى. يمكنك ثم ضرب مداخل لي من قبل تلك العوائد المصفوفة X للحصول على R مصفوفة مما يدل على العوائد الناتجة من المقتنيات الخاصة بك. يمكنك ثم حساب متوسط ​​إدخالات غير الصفر لكل صف من البحث للحصول على ناقلات بك من عوائد المحافظ الاستثمارية. خطر للتكيف وتحديد عوائد غير عادية في الخطوة 2 يمكنك مقارنة هذا متجه الى عوائد العادية التي تم الحصول عليها من تقدير الانحدار من نموذج تسعير الأصول مثل نموذج فاما الفرنسي. من خلال طرح ناقلات عودة العادي من ناقلات عوائد المحافظ الاستثمارية الخاصة بك، يمكنك تحديد ما إذا كانت استراتيجية التداول الخاصة بك نتج عنه عودة غير طبيعية إيجابية، وهو ما يجب إعادة تهدف ل. التوصيات إذا كنت جديدا على مطلب، وأقترح عليك شخصيا تآلف معها بما فيه الكفاية لتنفيذ هذه الاستراتيجية التبسيطية قبل الاسترخاء بعض الافتراضات تبسيط (مثل الزي عقد فترة ودورية) والشروع في التنفيذ أكثر تطورا. مرة أخرى، ما أود أن أشدد على أن هذا يتطلب منك أن تكون مريحة جدا مع مطلب وخصوصا الطرق المختلفة لمعالجة المصفوفات، الذي يمكن أن يستغرق بعض الوقت. إذا كنت لا حاجة لاستخدام ماتلاب للتدريب وترغب في الحصول على نتائج سريعة، يمكنك أن تفعل الخطوة 1 في Excel بدلا من ذلك، وهو مملة، ولكن لا توجد الآن ر تتطلب (المفيد) الاستثمار الأولي تحتاج إلى إجراء لمطلب. لتصبح مألوفة مع ماتلاب، وأنا متأكد من أنك قد اكتشف بالفعل وثائق جيدة للغاية التي تأتي معها. هذا، بالنسبة لي، هو واحد أثمن الموارد وعلى الأرجح أكثر فائدة من أي موارد المزيد من التمويل الخاصة (التي أود أن الانتظار حتى كنت معتادا على مطلب نفسه). كل ما ق اللازمة لتحديد العائد العادي هو الانحدار شريان الحياة وفهما منقوصا من نماذج تسعير الأصول. أجاب 30 ديسمبر 14 في 22:20 البولنجر باند الزخم نموذج استراتيجية تجارة (إعداد) أولا استراتيجية التداول المطور: جون بولينجر (البولنجر باند). المفهوم:-تريند التالية استراتيجية التداول بناء على البولنجر باند. هدف البحث: تحقق أداء نموذج 3 مراحل (طويلة / قصيرة / محايد). المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: الصفقات الطويلة: إغلاق ط 1 باند السفلى ط 1. الفهرس: ط بار الحالي. الدخول التجارة: الصفقات الطويلة: شراء عند الفتح يوضع بعد إعداد الصاعد. الصفقات قصيرة: يتم وضع بيع في العراء بعد الإعداد الهابط. خروج التجارية: الجدول 1. المحفظة: 42 أسواق العقود الآجلة من أربعة قطاعات السوق الرئيسية (السلع والعملات وأسعار الفائدة، ومؤشرات الأسهم). البيانات: 36 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: MATLAB. II. يتم اتباع حساسية اختبار جميع الرسوم البيانية 3-D بنسبة 2-D الخرائط الكنتورية للربح عامل، شارب، مؤشر الأداء قرحة، بمعدل نمو سنوي مركب، تراجع الحد الأقصى، نسبة الصفقات المربحة، ومتوسط وين / متوسط نسبة الخسارة. يظهر في الصورة النهائية حساسية الأسهم المنحنى. المتغيرات اختبار: MA طول شارع ديف (التعاريف: الجدول رقم 1): الشكل 1 أداء حافظة (المدخلات: الجدول رقم 1 لجنة انزلاق: 0). المبتدئين دليل على تجارة الكمية مايكل قاعات مور في 26 مارس 2013 في هذه المقالة وانا ذاهب لأعرض لكم بعض من المفاهيم الأساسية التي تصاحب نظام التداول الكمي نهاية إلى نهاية. وهذا المنصب يخدم نأمل اثنين من الجماهير. وسيكون أول الأفراد في محاولة للحصول على وظيفة في صندوق كتاجر الكمي. والثاني أن يكون الأفراد الذين يرغبون في محاولة لاقامة الخاصة التجزئة الأعمال التجارية حسابي بهم. التداول الكمي هو مجال متطورة للغاية للتمويل ضليع في الرياضيات. يمكن أن يستغرق قدرا كبيرا من الوقت لاكتساب المعرفة اللازمة لاجتياز مقابلة أو إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك. ليس ذلك فحسب، بل أنها تتطلب خبرة في البرمجة واسعة النطاق، على الأقل في لغة مثل MATLAB، R أو بيثون. ولكن كما تردد تداول الزيادات استراتيجية، تصبح الجوانب التكنولوجية أكثر أهمية بكثير. وهكذا يكون على دراية C / C ستكون ذات أهمية قصوى. ويتكون النظام التجاري الكمي من أربعة عناصر رئيسية هي: استراتيجية تحديد الهوية - العثور على استراتيجية، واستغلال ميزة واتخاذ قرار بشأن وتيرة التداول استراتيجية Backtesting - الحصول على البيانات، وتحليل أداء إستراتيجية وإزالة التحيزات نظام التنفيذ - ربط إلى وساطة، أتمتة التداول وتقليل تكاليف المعاملات إدارة المخاطر - الأمثل تخصيص رأس المال، وحجم الرهان / معيار كيلي وعلم النفس التجاري ونحن ليرة لبنانية تبدأ من خلال إلقاء نظرة على كيفية تحديد استراتيجية التداول. تبدأ استراتيجية تحديد جميع عمليات التداول الكمي مع فترة أولية من البحث. عملية البحث هذه تشمل ايجاد استراتيجية، ورؤية ما إذا كانت استراتيجية يلائم مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تكون قيد التشغيل، والحصول على أية بيانات من الضروري اختبار الاستراتيجية ومحاولة لتحسين استراتيجية لتحقيق عوائد أعلى و / أو انخفاض خطر. وسوف تحتاج إلى عامل في متطلبات رأس المال الخاص بك إذا تشغيل استراتيجية كتاجر التجزئة وكيف أن أي تكاليف المعاملات تؤثر على استراتيجية. خلافا للاعتقاد الشائع هو في الواقع بسيط جدا العثور على استراتيجيات مربحة من خلال مصادر عامة مختلفة. أكاديميون تنشر بانتظام النتائج التجارية النظرية (وإن كان معظمهم من إجمالي تكاليف المعاملات). سوف بلوق المالية الكمية مناقشة استراتيجيات في التفاصيل. سوف المجلات التجارية مخطط بعض الاستراتيجيات التي تستخدمها الأموال. قد نتساءل لماذا الأفراد والشركات حريصون على مناقشة استراتيجياتها مربحة، خاصة عندما يعرفون أن الآخرين يتزاحمون على التجارة قد يتوقف استراتيجية من العمل على المدى الطويل. والسبب يكمن في حقيقة أنهم لن كثير من الأحيان مناقشة المعايير الدقيقة وأساليب ضبط أنهم نفذوا. هذه تحقيق أمثلية هي مفتاح تحول استراتيجية متوسطة نسبيا في واحد مربحة للغاية. في الواقع، واحدة من أفضل الطرق لوضع استراتيجيات الفريدة الخاصة بك هو العثور على أساليب مشابهة ومن ثم تنفيذ الإجراء الأمثل الخاص بك. وهنا لائحة صغيرة من الأماكن لبدء تبحث عن أفكار استراتيجية: العديد من الاستراتيجيات التي ستنظر فيها ستكون الوقوع في فئات متوسط-الارتداد وبعد الاتجاه / الزخم. واستراتيجية بالعودة يعني واحد هو أن يحاول استغلال حقيقة أن على المدى الطويل يعني على سلسلة السعر (مثل انتشار بين اثنين من الأصول المترابطة) موجود وبأن الانحرافات المدى القصير من هذا المتوسط ​​تعود في نهاية المطاف. محاولات استراتيجية الزخم لاستغلال كل من علم النفس المستثمر وهيكل صندوق كبير من قبل استوقف سيارة على اتجاه السوق، والتي يمكن من الزخم في اتجاه واحد، واتباع اتجاه حتى يعكس. وثمة جانب آخر في غاية الاهمية التداول الكمي هو تواتر من استراتيجية التداول. التداول منخفضة التردد (LFT) يشير عموما إلى أي استراتيجية التي تمتلك أصولا لفترة أطول من يوم التداول. في المقابل، تداول عالية التردد (هفت) يشير عموما إلى استراتيجية التي تمتلك أصولا لحظيا. يشير فائقة التداول التردد (UHFT) إلى الاستراتيجيات التي تحمل الأصول بناء على أمر من ثانية، وميلي ثانية. كممارس التجزئة هفت وUHFT بالتأكيد ممكن، ولكن فقط مع معرفة تفصيلية للتكنولوجيا التداول المكدس وكتاب ترتيب ديناميات. فزنا ر مناقشة هذه الجوانب إلى أي حد كبير في هذه المقالة التمهيدية. مرة واحدة في الاستراتيجية، أو مجموعة من الاستراتيجيات، وقد تم التعرف عليه الآن يحتاج إلى اختبار الربحية على البيانات التاريخية. وهذا هو مجال backtesting. استراتيجية Backtesting الهدف من backtesting هو توفير دليل على أن الاستراتيجية التي تم تحديدها من خلال العملية المذكورة أعلاه هي مربحة عندما يطبق على كل من البيانات خارج عينة تاريخية و. هذا يحدد توقع كيف الاستراتيجية سوف تؤدي في العالم الحقيقي. ومع ذلك، backtesting ليس ضمانا للنجاح، لأسباب مختلفة. ولعل أكثر المناطق خفية من التداول الكمي لأنه ينطوي على العديد من التحيزات، والتي يجب أن تدرس بعناية والقضاء عليها قدر الإمكان. وسوف نناقش الأنواع الشائعة من التحيز بما في ذلك التحيز نظرة إلى الأمام. التحيز البقاء على قيد الحياة والتحيز الأمثل (المعروف أيضا باسم التحيز التطفل البيانات). وتشمل المجالات الأخرى ذات الأهمية في backtesting توافر والنظافة من البيانات التاريخية، العوملة في تكاليف المعاملات واقعية والبت منصة backtesting قوية. نحن ليرة لبنانية مناقشة تكاليف المعاملات أكثر في قسم نظم تنفيذ أدناه. مرة واحدة وقد تم تحديد استراتيجية، فمن الضروري الحصول على البيانات التاريخية التي يمكن من خلالها إجراء اختبارات، وربما، والصقل. وهناك عدد كبير من البائعين البيانات عبر جميع فئات الأصول. مقياس تكاليفها بشكل عام مع نوعية وعمق وتوقيت البيانات. نقطة البداية التقليدية لبداية التجار ضليع في الرياضيات (على الأقل على مستوى التجزئة) لاستخدام البيانات المجانية مجموعة من ياهو المالية. فزت ر أسهب في الحديث عن مقدمي كثيرا هنا، بدلا أود التركيز على القضايا العامة عند التعامل مع مجموعات البيانات التاريخية. وتشمل الشواغل الرئيسية مع البيانات التاريخية دقة / النظافة، والتحيز البقاء على قيد الحياة والتكيف لإجراءات الشركات مثل أرباح الأسهم وتقسيم الأسهم: دقة تتعلق إلى الجودة الشاملة للبيانات - ما إذا كان يحتوي على أية أخطاء. أخطاء يمكن في بعض الأحيان يكون من السهل تحديد، مثل مع مرشح ارتفاع. والتي سوف تقتلع طفرات غير صحيحة في بيانات السلاسل الزمنية وصحيحة بالنسبة لهم. وفي أحيان أخرى قد يكون من الصعب جدا على الفور. غالبا ما يكون من الضروري أن يكون اثنين أو أكثر من مزودي ثم تحقق من كل البيانات الخاصة بهم ضد بعضها البعض. البقاء على قيد الحياة التحيز وغالبا ما يكون سمة من سمات قواعد البيانات المجانية أو الرخيصة. مجموعة البيانات مع التحيز البقاء على قيد الحياة يعني أنه لا يحتوي على الأصول التي لم تعد التداول. في حالة الأسهم وهذا يعني أسهم شطب / المفلسة. هذا التحيز يعني أن أي استراتيجية تداول الأسهم اختبارها على مثل مجموعة بيانات من المرجح أن أداء أفضل مما كانت عليه في العالم الحقيقي وبالفعل تم انتقاؤه الفائزين التاريخي. وتشمل إجراءات الشركات الأنشطة اللوجستية التي تقوم بها الشركة التي عادة ما تتسبب في تغيير خطوة وظيفة في سعر الخام، الذي لا ينبغي أن تدرج في حساب العائد من الثمن. تعديلات على أرباح الأسهم وتقسيم الأسهم هي الجناة المشتركة. وهي عملية تعرف باسم التكيف الخلفي ضروري لتنفذ في كل واحد من هذه الإجراءات. يجب على المرء أن يكون حذرا جدا عدم الخلط بين تقسيم السهم مع تعديل عوائد صحيح. وقد تم القبض كثير تاجر بها عمل الشركات من أجل تنفيذ إجراء backtest فمن الضروري استخدام منصة برمجيات. لديك الخيار بين البرامج backtest مخصصة، مثل Tradestation، منصة رقمية مثل Excel أو MATLAB أو تنفيذ كامل مخصص في لغة برمجة مثل بايثون أو C. فزت ر يسكن كثيرا على Tradestation (أو ما شابه)، إكسل أو MATLAB، كما أعتقد في خلق كومة كامل في منزل التكنولوجيا (للأسباب المذكورة أدناه). واحدة من فوائد القيام بذلك هو أن البرنامج وتنفيذ نظام backtest يمكن أن تكون متكاملة بإحكام، حتى مع الاستراتيجيات الإحصائية المتقدمة للغاية. لاستراتيجيات هفت على وجه الخصوص لا بد من استخدام تطبيق مخصص. عندما backtesting نظام واحد يجب أن يكون قادرا على تحديد مدى جودة الأداء. مقاييس معيار الصناعة لاستراتيجيات الكمية هي الحد الأقصى للسحب ونسبة شارب. الحد الأقصى للسحب يميز أكبر انخفاض من الذروة إلى الحضيض في منحنى رصيد الحساب خلال فترة زمنية معينة (عادة سنوية). وغالبا ما نقلت هذا كنسبة مئوية. سوف استراتيجيات LFT تميل إلى أن تكون السحب أكبر من استراتيجيات هفت، نتيجة لعدد من العوامل الإحصائية. وهناك backtest التاريخية تظهر الحد الأقصى للسحب الماضي، وهو دليل جيد لأداء انسحاب المستقبلي للاستراتيجية. القياس الثاني هو نسبة شارب، الذي يعرف تجريبيا على أنه متوسط ​​العائدات الزائدة مقسوما على الانحراف المعياري من تلك العوائد الزائدة. هنا، يعود الزائدة يشير إلى عودة استراتيجية فوق معيارا مسبقا. مثل P500 S أو سندات الخزانة لمدة 3 أشهر. لاحظ أن العائد السنوي ليست مقياسا تستخدم عادة، كما أنها لا تأخذ في الاعتبار تقلب الاستراتيجية (على عكس نسبة شارب). مرة واحدة وكانت استراتيجية backtested واعتبرت أن تكون خالية من التحيز (في قدر ما هو ممكن)، مع شارب جيد والسحب من الحد الأدنى، فقد حان الوقت لبناء نظام التنفيذ. نظم تنفيذ نظام التنفيذ هو الوسيلة التي يتم إرسال قائمة الصفقات التي تولدها الاستراتيجية وتنفيذها من قبل وسيط. على الرغم من أن الجيل التجارة يمكن شبه أو حتى مؤتمتة بالكامل، يمكن أن آلية التنفيذ تكون اليدوي، شبه يدوي (أي نقرة واحدة) أو مؤتمتة بالكامل. لاستراتيجيات LFT، التقنيات اليدوية وشبه اليدوي شائعة. لاستراتيجيات هفت فمن الضروري إيجاد آلية التنفيذ مؤتمتة بالكامل، والتي غالبا ما تكون مقترنة بشكل وثيق مع مولد التجارة (بسبب الترابط بين الاستراتيجية والتكنولوجيا). الاعتبارات الرئيسية عند إنشاء نظام التنفيذ هي واجهة لشركة الوساطة. التقليل من تكاليف المعاملات (بما في ذلك اللجنة، انزلاق وانتشار) وتباين أداء نظام العيش من أداء backtested. هناك العديد من الطرق إلى واجهة لشركة سمسرة. وهي تتراوح بين استدعاء الوسيط الخاص بك على الهاتف عن طريق الحق إلى مؤتمتة بالكامل عالية الأداء واجهة برمجة التطبيقات (API). من الناحية المثالية التي تريد لأتمتة تنفيذ الصفقات الخاصة بك إلى أقصى حد ممكن. وهذا يحرر لكم ما يصل الى التركيز على إجراء مزيد من البحوث، وكذلك يسمح لك لتشغيل استراتيجيات متعددة أو حتى استراتيجيات التردد العالي (في الواقع، هفت من المستحيل أساسا دون التنفيذ الآلي). البرنامج backtesting مشترك المبينة أعلاه، مثل MATLAB، إكسل وTradestation جيدة لأدنى تردد، استراتيجيات أبسط. ومع ذلك فإنه سوف يكون من الضروري لبناء نظام التنفيذ في المنزل مكتوب بلغة عالية الأداء مثل C من أجل القيام بأي هفت الحقيقي. كما حكاية، في صندوق اعتدت على استخدامها في، كان لدينا حلقة التداول 10 دقيقة حيث كنا تحميل بيانات السوق جديدة كل 10 دقيقة ومن ثم تنفيذ الصفقات بناء على هذه المعلومات في نفس الإطار الزمني. هذا كان يستخدم برنامج نصي بيثون الأمثل. عن أي شيء يقترب البيانات minute - أو التردد الثاني، وأعتقد أن C / C يكون أكثر مثالية. في صندوق أكبر غالبا ما يكون لا مجال للتاجر ضليع في الرياضيات لتحسين التنفيذ. ولكن في المحلات التجارية الصغيرة أو الشركات هفت والتجار منفذي وذلك المهاره أوسع بكثير أمر مرغوب فيه. تضع ذلك في الاعتبار إذا كنت ترغب في استخدامها من قبل الصندوق. ومهارات البرمجة الخاصة بك يكون من الأهمية، إن لم يكن أكثر من ذلك، من إحصاءات والاقتصاد القياسي المواهب قضية رئيسية أخرى التي المنضوي تحت لواء التنفيذ هو أن تكلفة الصفقة الحد. عموما هناك ثلاثة عناصر تكاليف المعاملات: اللجان (أو الضرائب)، وهي الرسوم التي يتقاضاها الوساطة، وتبادل والمجلس الأعلى للتعليم (أو ما شابه الحكومي التنظيمي الجسم) الزلل، وهذا هو الفرق بين ما المقصود أمرك أن يكون شغل في مقابل ما كان شغلها فعلا في انتشار، وهذا هو الفرق بين سعر العرض / الطلب سعر الأمنية التي يجري تداولها. لاحظ أن انتشار ليست ثابتة وتعتمد على السيولة الحالية (أي توافر أوامر شراء / بيع) في السوق. ويمكن لتكاليف عملية جعل الفرق بين استراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب جيدة واستراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب الرهيبة. ويمكن أن يكون تحديا للتنبؤ تكاليف المعاملات من backtest بشكل صحيح. اعتمادا على وتيرة الاستراتيجية، سوف تحتاج إلى الوصول إلى تبادل البيانات التاريخية، والتي سوف تشمل بيانات التجزئة لعرض / طلب الأسعار. هي مكرسة فرق كاملة من quants إلى الاستغلال الأمثل للتنفيذ في الأموال الكبيرة، لهذه الأسباب. اطلع على السيناريو حيث يحتاج صندوق لتفريغ كمية كبيرة من الصفقات (منها الأسباب للقيام بذلك كثيرة ومتنوعة). من خلال إلقاء العديد من أسهم في السوق، وأنها سوف تخفض بسرعة السعر وقد لا تحصل التنفيذ الأمثل. وبالتالي الخوارزميات التي بالتنقيط تغذية أوامر إلى السوق موجودة، على الرغم من أن ذلك يعمل الصندوق من خطر الانزلاق. وبالإضافة إلى ذلك، استراتيجيات أخرى تفترس هذه الضروريات، ويمكن أن تستغل عدم الكفاءة. هذا هو المجال من هيكل صندوق موازنة. القضية الكبرى النهائية لأنظمة التنفيذ تتعلق تباين أداء استراتيجية من أداء backtested. هذا يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب. نحن لقد سبق التحيز نظرة إلى الأمام والتحيز الأمثل في العمق، وعند النظر backtests. ومع ذلك، فإن بعض الاستراتيجيات لا تجعل من السهل لاختبار هذه التحيزات المسبقة على النشر. يحدث هذا في هفت الأكثر في الغالب. قد تكون هناك أخطاء في نظام التنفيذ فضلا عن استراتيجية التداول نفسها التي لا تظهر على backtest لكن لا تظهر حتى في التداول الحي. السوق قد خضعت لتغيير النظام لاحقا على نشر الاستراتيجية الخاصة بك. بيئات تنظيمية جديدة، وتغيير معنويات المستثمرين والظواهر الاقتصاد الكلي يمكن كل ذلك يؤدي إلى اختلافات في أداء السوق، وبالتالي ربحية الاستراتيجية الخاصة بك. إدارة المخاطر قطعة النهائي للغز التداول الكمي هو عملية إدارة المخاطر. وتشمل مخاطر كل من التحيزات السابقة التي ناقشناها. وهو يتضمن مخاطر التكنولوجيا، مثل خوادم نفس الموقع في تبادل فجأة تطوير عطل القرص الثابت. وهو يتضمن مخاطر الوساطة، مثل وسيط أصبحت مفلسة (ليس مجنونا كما يبدو، نظرا لتخويف مؤخرا مع MF العالمي). باختصار أنه يغطي كل شيء تقريبا التي ربما يمكن أن تتداخل مع تنفيذ التداول، التي يوجد منها العديد من المصادر. وتكرس الكتب كاملة لإدارة المخاطر لاستراتيجيات الكمية لذلك أنا متعود ر محاولة لإلقاء الضوء على كل المصادر المحتملة للخطر هنا. يشمل إدارة المخاطر أيضا ما يعرف باسم تخصيص رأس المال الأمثل. والتي هي فرع من نظرية المحفظة المالية. هذه هي الوسيلة التي يتم من خلالها تخصيص رأس المال لمجموعة من الاستراتيجيات المختلفة والحرف داخل تلك الاستراتيجيات. إنها منطقة معقدة وتعتمد على بعض العمليات الحسابية غير تافهة. ويطلق على معيار الصناعة التي ترتبط تخصيص رأس المال الأمثل والنفوذ من الاستراتيجيات المعيار كيلي. وبما أن هذا هو مقال التمهيدي والأول فاز ر أركز على حسابها. المعيار كيلي يجعل بعض الافتراضات حول طبيعة الإحصائية للعوائد، والتي غالبا ما لا عقد صحيح في الأسواق المالية، لذلك التجار وغالبا ما تكون متحفظة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ. عنصر أساسي آخر لإدارة المخاطر في التعامل مع لمحة واحدة ق النفسية الخاصة. هناك العديد من التحيزات المعرفية التي يمكن أن تتسلل في التداول. ورغم أن هذا المسلم أقل إثارة للمشاكل مع تداول حسابي إذا ترك وحده استراتيجية وانحيازا واضحا هو أن في النفور من الخسارة حيث لن يتم إغلاق صفقة خاسرة للخروج بسبب الألم من الحاجة إلى تحقيق خسائر. وبالمثل، فإن الأرباح التي يمكن اتخاذها في وقت مبكر جدا بسبب الخوف من فقدان أرباح المكتسبة يمكن أن تكون كبيرة جدا. ومن المعروف انحيازا واضحا آخر على التحيز حداثة. ويتجلى هذا عندما وضع التجار الكثير من التركيز على الأحداث الأخيرة وليس على المدى الطويل. ثم هناك بالطبع الزوج الكلاسيكية من التحيز العاطفي - الخوف والطمع. هذه غالبا ما يمكن أن يؤدي إلى التفريط أو الإفراط في المديونية، التي يمكن أن تسبب ضربة الهاتفي (أي عنوان رصيد الحساب إلى الصفر أو أسوأ) أو انخفاض الأرباح. موجز كما يمكن أن يرى، وتجارة الكمي هو معقدة للغاية، وإن كانت مثيرة جدا للاهتمام، مجال التمويل الكمي. لقد خدش حرفيا على سطح هذا الموضوع في هذه المادة، والأمر يزداد بالفعل الكتب والأوراق كاملة طويلة نوعا ما قد كتب حول القضايا التي أشرت حكم عليه بالسجن أو اثنين فقط من نحو. لهذا السبب، قبل التقدم للوظائف التداول صندوق الكمية، فمن الضروري أن ينفذ قدرا كبيرا من الدراسة الأساس. على أقل تقدير سوف تحتاج إلى خبرة واسعة في مجال الإحصاء والاقتصاد القياسي، مع الكثير من الخبرة في التنفيذ، عبر لغة برمجة مثل MATLAB، بيثون أو R. لاستراتيجيات أكثر تطورا في نهاية عالية التردد، مجموعة من المهارات الخاصة بك ومن المرجح لتشمل نواة لينكس تعديل، C / C، والبرمجة التجمع وتحسين الشبكة الكمون. إذا كنت مهتما في محاولة لخلق استراتيجيات التداول حسابي الخاص بك، فإن اقتراحي الأول هو الحصول جيدة في البرمجة. أفضله هو بناء أكبر قدر من نظام المختطف البيانات، backtester الاستراتيجية والتنفيذ من قبل نفسك ممكن. إذا رأس المال الخاص بك هو على المحك، ولدن ر على النوم بشكل أفضل في الليل مع العلم أن لديك اختبارها بشكل كامل النظام الخاص بك وعلى بينة من المزالق وقضايا معينة الاستعانة بمصادر خارجية هذه لأحد البائعين، في حين يحتمل توفير الوقت على المدى القصير، يمكن أن يكون مكلفة للغاية في المدى الطويل. مايكل قاعات مور مايك هو مؤسس QuantStart وشاركت في صناعة التمويل الكمية على مدى السنوات الخمس الماضية، في المقام الأول كمطور ضليع في الرياضيات وبعد ذلك والاستشارات تاجر ضليع في الرياضيات لصناديق التحوط.